extra/math/finance/finance.factor

   1 ! Copyright (C) 2008 John Benediktsson, Doug Coleman.
   2 ! See http://factorcode.org/license.txt for BSD license.
   3 USING: grouping kernel math math.statistics math.vectors
   4 sequences ;
   5 IN: math.finance
   6
   7 : sma ( seq n -- newseq )
   8     clump [ mean ] map ;
   9
  10 <PRIVATE
  11
  12 : weighted ( prev elt a -- newelt )
  13     [ 1 swap - * ] [ * ] bi-curry bi* + ; inline
  14
  15 : a ( n -- a )
  16     1 + 2 swap / ; inline
  17
  18 PRIVATE>
  19
  20 : ema ( seq n -- newseq )
  21     [ cut [ mean dup ] dip ] [ a ] bi
  22     [ weighted dup ] curry map nip swap prefix ;
  23
  24 : dema ( seq n -- newseq )
  25     [ ema ] keep [ drop 2 v*n ] [ ema ] 2bi
  26     [ length tail* ] keep v- ;
  27
  28 : gdema ( seq n v -- newseq )
  29     [ [ ema ] keep dupd ema ] dip
  30     [ 1 + v*n ] [ v*n ] bi-curry bi*
  31     [ length tail* ] keep v- ;
  32
  33 : tema ( seq n -- newseq )
  34     [ ema ] keep dupd [ ema ] keep
  35     [ drop [ 3 v*n ] bi@ [ length tail* ] keep v- ] [ ema nip ] 3bi
  36     [ length tail* ] keep v+ ;
  37
  38 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  39     rot dup ema [ swap ema ] dip v- ;
  40
  41 : momentum ( seq n -- newseq )
  42     [ tail-slice ] 2keep [ dup length ] dip - head-slice v- ;
  43
  44 : performance ( seq -- newseq )
  45     dup first '[ _ [ - ] [ /f ] bi 100 * ] map ;
  46
  47 : monthly ( x -- y ) 12 / ; inline
  48
  49 : semimonthly ( x -- y ) 24 / ; inline
  50
  51 : biweekly ( x -- y ) 26 / ; inline
  52
  53 : weekly ( x -- y ) 52 / ; inline
  54
  55 : daily-360 ( x -- y ) 360 / ; inline
  56
  57 : daily-365 ( x -- y ) 365 / ; inline