extra/math/finance/finance.factor

   1 ! Copyright (C) 2008 John Benediktsson
   2 ! See http://factorcode.org/license.txt for BSD license
   3
   4 USING: arrays assocs kernel grouping sequences shuffle
   5 math math.functions math.statistics math.vectors ;
   6
   7 IN: math.finance
   8
   9 <PRIVATE
  10
  11 : weighted ( x y a -- z )
  12     tuck [ * ] [ 1 swap - * ] 2bi* + ;
  13
  14 : a ( n -- a )
  15     1 + 2 swap / ;
  16
  17 PRIVATE>
  18
  19 : ema ( seq n -- newseq )
  20     a swap unclip [ [ dup ] 2dip swap rot weighted ] accumulate 2nip ;
  21
  22 : sma ( seq n -- newseq )
  23     clump [ mean ] map ;
  24
  25 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  26     rot dup ema [ swap ema ] dip v- ;
  27
  28 : momentum ( seq n -- newseq )
  29     2dup tail-slice -rot swap [ length ] keep
  30     [ - neg ] dip swap head-slice v- ;
  31