extra/math/finance/finance.factor

   1 ! Copyright (C) 2008 John Benediktsson
   2 ! See http://factorcode.org/license.txt for BSD license
   3
   4 USING: arrays kernel grouping math math.statistics sequences ;
   5
   6 IN: math.finance
   7
   8 : enumerate ( seq -- newseq )
   9     #! Returns a sequence where each element and its index
  10     -1 swap [ [ 1+ ] dip swap [ 2array ] keep swap ] { } map-as swap drop ;
  11
  12 : ema ( seq n -- newseq )
  13     #! An exponentially-weighted moving average:
  14     #! A = 2.0 / (N + 1)
  15     #! EMA[t] = (A * VAL[t]) + ((1-A) * EMA[t-1])
  16     1+ 2.0 swap / dup 1 swap - swap rot
  17     [ [ dup ] dip * ] map swap drop 0 swap
  18     [ [ dup ] 2dip [ * ] dip + dup ] map
  19     [ drop drop ] dip 1 tail-slice >array ;
  20
  21 : sma ( seq n -- newseq )
  22     #! Simple moving average
  23     clump [ mean ] map ;
  24
  25 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  26     #! Moving Average Convergence Divergence
  27     #! MACD[t] = EMA2[t] - EMA1[t]
  28     rot dup ema [ swap ema ] dip [ - ] 2map ;
  29
  30 : momentum ( seq n -- newseq )
  31     #! Momentum
  32     #! M[t] = P[t] - P[t-n]
  33     2dup tail-slice -rot swap [ length ] keep
  34     [ - neg ] dip swap head-slice [ - ] 2map ;
  35
  36