extra/math/finance/finance.factor

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   4 USING: arrays assocs fry kernel grouping math math.statistics math.vectors sequences ;
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   6 IN: math.finance
   7
   8 : enumerate ( seq -- newseq )
   9     <enum> >alist ;
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  11 <PRIVATE
  12
  13 : weighted ( x y a -- z )
  14     tuck [ * ] [ 1 swap - * ] 2bi* + ;
  15
  16 : a ( n -- a )
  17     1 + 2 swap / ;
  18
  19 : first-rest ( seq -- first rest )
  20     [ first ] keep 1 tail-slice ;
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  22 PRIVATE>
  23
  24 : ema ( seq n -- newseq )
  25     a swap first-rest swap '[ [ dup ] 2dip swap rot weighted ] accumulate 2nip ;
  26
  27 : sma ( seq n -- newseq )
  28     clump [ mean ] map ;
  29
  30 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  31     rot dup ema [ swap ema ] dip v- ;
  32
  33 : momentum ( seq n -- newseq )
  34     2dup tail-slice -rot swap [ length ] keep
  35     [ - neg ] dip swap head-slice v- ;
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