extra/math/finance/finance.factor

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   4 USING: arrays assocs kernel grouping sequences shuffle
   5 math math.functions math.statistics math.vectors ;
   6
   7 IN: math.finance
   8
   9 : enumerate ( seq -- newseq )
  10     <enum> >alist ;
  11
  12 <PRIVATE
  13
  14 : weighted ( x y a -- z )
  15     tuck [ * ] [ 1 swap - * ] 2bi* + ;
  16
  17 : a ( n -- a )
  18     1 + 2 swap / ;
  19
  20 : first-rest ( seq -- first rest )
  21     [ first ] keep 1 tail-slice ;
  22
  23 PRIVATE>
  24
  25 : ema ( seq n -- newseq )
  26     a swap first-rest swap [ [ dup ] 2dip swap rot weighted ] accumulate 2nip ;
  27
  28 : sma ( seq n -- newseq )
  29     clump [ mean ] map ;
  30
  31 : macd ( seq n1 n2 -- newseq )
  32     rot dup ema [ swap ema ] dip v- ;
  33
  34 : momentum ( seq n -- newseq )
  35     2dup tail-slice -rot swap [ length ] keep
  36     [ - neg ] dip swap head-slice v- ;
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